Guide till Automatiserad Forex Trading Software Del 3 Ett av de största hindren när det gäller programmering och kalibrering av handelsalgoritmer är den tid det kan ta för att backtest dessa strategier för att se hur bra de fungerar och identifiera potentiella problem. Även på en kraftfull stationär dator kan ett standardbacktest ta flera dagar att beräkna, vilket fördröjer processen avsevärt och gör det svårt att utveckla strategier i rätt tid. En ny typ av lösning, som använder cloud computing-teknik för att bearbeta de miljontals beräkningar som krävs av ett backtest på några minuter, har nyligen uppstått. Dessa plattformar erbjuder också en rad ytterligare funktioner, till exempel samhällsbyggande för att locka till sig investeringar, specialiserade kodningsmiljöer och möjligheten att genomföra algoritmiska handelsstrategier på levande marknader. Här tittar vi på tre av de främsta deltagarna i den här snabbutvecklande arenan. QuantConnect är en av en ny ras av automatiserade handelsplattformar som ger användarna möjlighet att backtest sina algoritmer på historiska data snabbt med hjälp av cloud computing-teknik. Som den avancerade OpenQuant-plattformen, som vi tittade på i del 2 i denna serie. det använder C programmeringsspråk för programmeringsalgoritmer, vilket är en objektorienterad offshoot av CCC-serien av språk. Detta gör det möjligt för programmerare att skapa mycket mer komplexa algoritmer än vad de kan ha på ett dedikerat algo trading språk, till exempel MQL4, till exempel, men flipsidan av detta är att inlärningskurvan är en rättvis bit brantare. USP för denna tjänst är det faktum att det ger så många avancerade resurser gratis. Användare kan testa algoritmer ut på upp till fem års värde av historiska valutakursdata på några minuter, snarare än de flera dagar som det skulle ta att bearbeta med egen datorprocessor. Detta gör det mycket lättare att utveckla och förfina strategier snabbt, utan att förlora fart medan man väntar på resultaten av en lång backtest. Förutom att tillhandahålla en kostnadsfri kodnings - och backtestingmiljö med tillgång till marknadsdata, är tjänsten också avsedd för att ge framgångsrika kodare en plattform för att locka till investeringar och investerare med möjlighet att utnyttja programvarans färdigheter via QuantConnect-community. Även om det i första hand är en gratis tjänst, kan användare som vill sätta sina skript på marknaden, göra det via en koppling till Interactive Brokers. Det är för närvarande hur tjänsten tjänas in, även om det finns planer på att tillhandahålla andra betalda tjänster till investerare som en fond som aggregerar de mest framgångsrika användarna av plattformen. Denna tjänst lanserades samtidigt som QuantConnect, och erbjuder mycket liknande faciliteter, med gratis backtesting på historiska marknadsdata. Den använder det populära programmeringsspråket Python, för vilket det finns många handelsalgoritmer redan tillgängliga. Samhällsaspekten av tjänsten är väldigt upfront, med en ström av inlägg av programmörer inom samhället som är synlig på hemsidan. För tillfället är de tillgängliga historiska uppgifterna begränsade till lager, även om det finns planer på att införa andra tillgångsklasser inklusive valutakurser inom en snar framtid. En annan nybörjare till den molnbaserade algo-programmeringsmiljöarenan är RIZM, från EquaMetrics Inc. Till skillnad från många plattformar som kräver att användarna kodar sina egna algoritmer, ger RIZM ett visuellt gränssnitt som gör det möjligt för handlare och investerare att skapa skript utan föregående programmeringskunskap eller know-how. Detta gränssnitt, som är känt som Algobuilder, låter användarna helt enkelt dra och släppa widgets för att ställa in nyckelindikatorer, åtgärder och metoder på ett logiskt och intuitivt sätt. RIZM har utvecklats i över två år och erbjuder ett omfattande utbud av förprogrammerade grundläggande och tekniska indikatorer som kan ställas in för mellanrum på en minut till 24 timmar. Algoritmer kan snabbt testas med hjälp av cloud computing power och implementeras på levande marknader via FXCM eller Interactive Brokers, även om det finns planer på att göra det kompatibelt med alla större mäklarfirmor. För närvarande stöder den aktier, forex och terminer, men det finns planer på att göra det förenligt med andra former av handel, såsom räntebärande värdepapper och optioner. Tjänsten debiteras månadsvis, även om du kan använda den gratis i två veckor på försöksbasis. För 99 per månad kan användarna utföra upp till 100 backtest, köra två live-strategier samtidigt och exekvera med 5 symboler per algoritm. För 249 per månad kan du göra obegränsad användning av plattformarna. Dessa priser sätter den i närmare konkurrens med plattformar som NinjaTrader och TradeStation än de gratis tjänster som QuantConnect och Quantopian erbjuder, men om du finner utsikterna att koda i C eller Python skrämmande kan det vara väl värt investeringen. Andra artiklar i serien: TradersDNA är en ledande digital och social media plattform för handlare och investerare. TradersDNA erbjuder premiärresurser för handels - och investeringsutbildning, digitala resurser för personlig ekonomi, marknadsanalys och fria handelshandböcker. Med en omfattande finansiell översikt och ordbok, innehållsförberedande innehåll för flera tillgångar och aktiva handelsstrategier. TradersDNA är ett primärt mål för detaljhandel och institutionella handlare investerare i alla stadier. TradersDNA är ett nav för Forex trading tanke ledarskap. Hemma för Forex trading investerare. Premium resurser och information nyheter, data och Forex trading analys för institutionella och detaljhandel forex handlare. TradersDNA erbjuder dig information, data, teknisk analys, Forex utbildning, Forex sociala medier resurser och Forex-teknik, från de bästa Forex mäklare, tanke ledare, Forex handlare, Forex-teknik leverantörer sorterade efter land, reglering, handel, trading plattform, betalningsmetoder och handelsvillkor. TradersDNA är en ny digital källa för detaljhandel och institutionella Forex-handlare, branschledare och kapitalmarknadsaktörer som erbjuder användbara resurser, forskning, den senaste informationen, nyheter, Forex PR, och får en djupgående analys av de senaste händelserna. Organisation drivs av Ztudium - Boutique Business Digital och Social Media Consultancy IntelligentHQ - Intelligent Head Quarters är ett digitalt nätverk för affärsintelligens. Hedge Think - Digital mötesplats för fondförvaltare och investerare Social Media Council - Social media tanke ledar plattform och katalog Open Business Council - Enterprise och öppna affärsmedel, utbildning öppna idéer Ikonoklash - Digitalt nätverk för tankledare, idéer, intelligens, bilder och ikonografi Ansvarsbegränsning TradersDNA är en forex och finansiell nyhets - och resursportal som erbjuder ekonomiska nyheter till globala valutahandlare varje handelsdag. Riskvarning: All information om TradersDNA, inklusive åsikter, diagram, priser, nyheter, data, BuySell signaler, forskning och analys tillhandahålls som en specifik allmän marknadskommentar, mestadels från identifierade författare och källor, och utgör inte några investeringsråd. Innan du bestämmer huruvida du ska delta i utländsk valuta eller finansmarknaden eller någon annan typ av finansiellt instrument, var vänlig och noggrant överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och riskappetit. Gör din forskning och läxa och investera inte mer pengar eller ekonomiska resurser än vad du har råd att förlora. Kontakt InfoWe8217re frågade ofta vad skillnaderna är mellan QuantConnect och Quantopian och så bestämde vi oss för att lösa denna fråga här transparent. På QuantConnect har vi en vision för framtiden för kvanthandel. Vi tror att kvantitativ handel kommer att bli framtidens främsta investeringsmedel. Vi planerar att vara öppen källkod, community driven fordon som gör denna framtid till en verklighet. Vårt samhälle bygger den mest kraftfulla, flexibla och omfattande algoritmiska plattformen i världen. Vårt system är snabbt, utökat och kan stödja alla tillgångsklasser eller marknader. Det kan fungera på ett enda skrivbord eller som en del av ett massivt molnkluster. För oss är detta otroligt spännande och vi föreställer oss en ekonomisk framtid som drivs av Lean. Hedgefonder, fonder, mäklare och enskilda näringsidkare kan använda vår open source Lean-plattform för att driva sin automatiserade forskning och handel. Vill du vara en del av framtiden Folk på Quantopian har byggt en intressant hedgefonds och det ser ut som en ganska bra tjänst. We8217 ser ut att visa fakta här utan åsikt och låter dig välja själv. Data Support Som en användare, vilka tillgångar kan du backtest och handla på vilka marknader Vilka dataförlikningar är nationellt stödda amerikanska aktier och valutakurser, andra, minut, per timme, dagliga amerikanska aktier, grundval. Minute, Daily Only Interactive Brokers och Tradier Brokerage Trade Live på WebDesktop Interactive: 1 min, 0,5 max. Tradier: 1 per handel fast ränta. För närvarande endast för QuantConnect-användare. Interaktiv och ETrade Trade Live Web Only Interactive: 1 min, 0,5 max. E-handel: 8 per handel. Objektivt utövar vår data, teknik och utvecklingsmiljö Quantopian. Men hur är affärer Hur stackar vi upp Dessa immateriella tillgångar påverkar din erfarenhet som användare. Personal Företagets lagstorlek Hur många personer har det tagits för att bygga denna gemenskap och teknik Vad är outputperson ratio 3 People Du kommunicerar direkt med grundare. Infrastruktur som en tjänst, vitmärkning Vi är värd för dina strategier som du är vår kund. Vi valde en affärsmodell där våra intressen är anpassade till dig, och du kan vara säker på att vi kommer att vara här på 10 år. Vår primära motivation är ambitiös, vi bygger world8217s bästa algoritmiska handelsplattform som framtida infrastruktur. Hedgefond Nyligen Quantopian verkar bygga en folkmassad hedgefund. We8217 är stolta över att mogna som ett företag som öppen källkod växer, backtests och aktiv kodning är högre än någonsin varit. Dess oerhört givande att se hur människor älskar QuantConnect Följ med oss för att verkligen revolutionera och demokratisera kvantfinansiering. Investeringens framtid kommer att vara kvantitativ och vi tror att QuantConnect är det enda företaget med visionen och den tekniska förmågan att genomföra. Bästa, Jared grundare QuantConnectTop Backtesting Platforms för kvantitativ handel Vi har ett stort antal leverantörsutvecklade backtesting-plattformar som finns tillgängliga på marknaden, vilket kan vara mycket effektivt vid backtesting automatiserade strategier, men för att bestämma vilka som passar dina behov behöver vi lite forskning. Idealiskt är anpassad utveckling av en backtestingmiljö inom ett förstklassigt programmeringsspråk det mest flexibla och tredjepartsplattformar kan göra ett antal antaganden. Trots detta är valet av tillgängliga programmeringsspråk stort och varierat, vilket ofta kan vara överväldigande. När man automatiserar en strategi i systematiska regler måste näringsidkaren vara övertygad om att dess framtida prestanda kommer att återspegla sin tidigare prestanda. Det finns i stor utsträckning två former av backtesting system som används för att testa dessa hypoteser forskning tillbaka testare och händelse-driven back testare. Research Backtesters Dessa verktyg simulerar inte fullt ut alla aspekter av marknadsinteraktion men gör approximationer för att snabbt bestämma potentiell strategisk prestanda. Medan dessa verktyg ofta används för backtesting och execution, är de inte lämpliga för strategier som närmar sig intradaghandel vid högre frekvenser. De används ofta inom den professionella kvantitativa handelsbranschen för att få det första utkastet till alla strategidéer innan de går för en strikt backtest i en mer realistisk miljö. Event-Driven Backtesting I händelsestyrd backtesting är den automatiserade handelsstrategin kopplad till ett realtidsmarknadsflöde och en mäklare så att systemet tar emot ny marknadsinformation kommer att skickas till ett system som utlöser en händelse för att skapa en ny handelssignal . Dessa system körs i en kontinuerlig slinga och kan ha delkomponenter som historisk datahanterare och mäklarsimulator som möjliggör backtesting som är mycket lik levande utförande. Den enda nackdelen är att dessa system har en komplicerad design och är mer benägna att buggar. Val av programmeringsspråk Det spelar en viktig roll när man utvecklar en backtesting-plattform. Olika språk har olika fördelar och nackdelar som, när de vägs noggrant enligt behov, i hög grad kan förbättra systemets prestanda. Weve diskuterade kort några av de vanligaste talen nedan: C. För den ultimata körhastigheten erbjuder den mest flexibilitet för hantering av minne och optimering av körhastigheten, men kan leda till subtila fel och är svår att lära. C och Java. Utför automatisk Sopkollektion vilket leder till prestationsutgifter men snabbare utveckling. Båda är bra val för att utveckla en backtester eftersom de har inbyggda GUI-funktioner, numeriska analysbibliotek och erbjuder snabb exekveringshastighet. MATLAB, R och Python. MATLAB är kommersiellt IDE med flera numeriska bibliotek för vetenskaplig beräkning. Den har hög exekveringshastighet men är fortfarande mindre tilltalande för återförsäljare eftersom det är ganska dyrt. R är en dedikerad statistikskriptmiljö som är fri, öppen källkod, plattform och innehåller en mängd fritt tillgängliga statistiska paket för att utföra extremt avancerad analys men saknar körhastighet om inte operationer är vektoriserade. Python är ett annat fritt språk med öppen källkod och plattform som har ett rikt bibliotek för nästan alla uppdrag som är tänkbara och en specialiserad forskningsmiljö. Exekveringshastigheten är mer än tillräcklig för intradaghandlare som handlar på tidsskala av minuter och däröver. Låt nu diskutera de bästa backtesting-plattformar som finns tillgängliga på marknaden under olika kategorier: Retail Backtesting Platforms TradeStation. Ger elektronisk orderutförande över flera tillgångsklasser. Handel från diagram och levande PampL portföljförvaltning. MetaTrader. Huvudutbudet är en Forex Trading-plattform. Dessa är skräddarsydda skript som skrivs på ett proprietärt språk som kan användas för automatiserad handel. Webbaserade plattformar QuantConnect. Stödjer kodning på flera språk. För närvarande ger tillgång till US Equities och FOREX tick data, nya bibliotek läggs till. Den stöder höghastighetsbacktesting eftersom den använder hundratals servrar parallellt. Quantopian. Quantopian är faktiskt en Hedge Fund som tillhandahåller denna webbaserade Algo Trading plattform som kan användas för kodning, backtesting, pappershandel och live trading din algoritm. Dessutom ger den en fantastisk forskningsplattform med flexibel dataåtkomst och anpassad plottning i IPython-notebook. För närvarande tillhandahåller amerikanska aktier data. Institutionell Backtesting Software Deltix. Stöder aktier, optioner, terminer, valutor, korgar och anpassade syntetiska instrument. Ger en öppen och flexibel arkitektur som möjliggör sömlös och robust integration med flera dataflöden (t. ex. Bloomberg, ThomsonReuters osv.) Används i stor utsträckning av kvantfonder, proprietära handelsföretag etc. Används inte ofta av detaljhandlare eftersom programvarulicenserna är ute av deras budget . Quanthouse. Liksom Deltix används Quanthouse också mest av institutioner på grund av höga licensieringskostnader. Ger en allt-i-ett-lösning för datainsamling, strategiutveckling, historisk backtesting och live-körning över instrument och portföljer. AlgoTrader. Det är ett schweiziskt företag som erbjuder både en öppen källkod och en kommersiell licens för sitt system tillsammans med en webbaserad frontänd. Stödjer forex. alternativ. terminer. aktier, ETF, råvaror, syntetiska instrument och anpassade derivatspridningar etc. Tillåter fullständig historisk backtesting och komplex händelsebehandling. Det finns många utmärkta alternativ för backtesting. Att bestämma att rätt lösning är beroende av budget, programmeringsförmåga, graden av anpassning, tillgångsklass tillgänglighet och om handeln ska genomföras av en detaljhandel eller en professionell investerare. Relaterade inlägg: Populär Python Trading Platform för Algoritmic Trading Python Trading Platform I en av våra senaste artiklar har vi pratat om mest populära backtesting-plattformar för kvantitativ handel. Här delar vi mest använda python trading plattform och bibliotek för kvantitativ handel. Python är ett fritt språk med öppen källkod och plattform som har ett rikt bibliotek för nästan varje uppdragsbar och specialiserad forskningsmiljö. Python är ett utmärkt val för automatiserad handel när handelsfrekvensen är lågmedium, dvs för handelar som inte varar mindre än några sekunder. Den har flera API-bibliotek som kan länkas för att göra det optimalt, billigare och tillåta större undersökande utveckling av flera handelsideer. Nedan följer en kort beskrivning av några viktiga Algo Trading-relaterade bibliotek tillgängliga för Python: PyAlgoTrade Event-driven bibliotek som fokuserar på backtesting och stöder pappershandel och live-trading. PyAlgoTrade gör att du kan utvärdera dina handelsideer med historiska data och se hur den fungerar med minimal ansträngning. Stödjer händelsestyrd backtesting, tillgång till data från Yahoo Finance, Google Finance, Ninja Trader CSV och alla typer av tidsseriedata i CSV. Dokumentationen är bra och stöder TA-Lib integration (Technical Analysis Library). Den överträffar andra bibliotek när det gäller hastighet och flexibilitet, men den största nackdelen är att den inte stöder Pandas-objekt och pandas-moduler. Zipline (Used by Quantopian) Det är ett händelsestyrt system som stöder både backtesting och live-trading. Zipline används för närvarande i produktion av Quantopian en fri, community-centrerad, värd plattform för att bygga och genomföra handelsstrategier. Zipline är väl dokumenterad, har en bra community, stöder Interactive Broker och Pandas integration. Samtidigt, eftersom Quantopian är ett webbaserat verktyg är molnprogrammeringsmiljön väldigt imponerande. Zipline är emellertid långsammare jämfört med kommersiella plattformar med backtestingfunktionalitet i en kompilerad applikation och isn8217t är väldigt bekväm för handel med flera produkter. Pybacktest Vectorized backtesting ramar i Pythonpandas, utformade för att göra din backtesting enklare kompakt, enkelt och snabbt. Det gör det möjligt för användaren att ange handelsstrategier med hjälp av pandas fulla kraft samtidigt som man gömmer alla manuella beräkningar för handel, kapital, prestationsstatistik och skapande av visualiseringar. Resultatkoden är användbar både inom forsknings - och produktionsmiljön. För närvarande stöder endast säkerhetskopiering av en säkerhet, Multi-säkerhetstestning kan genomföras genom att köra en-sekunders backtest och sedan kombinera eget kapital. Utvecklarna arbetar för att få inkludera multi-asset backtest-funktioner. Ultrafinans Det är ett vektoriserat system. Ett pythonprojekt för realtid finansiell datainsamling, analys och backtesting handelsstrategier. Stöder tillgång till data från Yahoo Finance, Google Finance, HBade och Excel. TWP (Trading with Python) TradingWithPython bibliotek är återigen ett Vectorized system. Det är en samling funktioner och klasser för kvantitativ handel. Det innehåller verktyg för att få data från källor som Yahoo Finance, CBOE och Interactive Brokers och använder ofta PampL benchmarking funktioner. Dokumentationen och kursen för detta bibliotek kostar emellertid 395. Interactive Brokers Interactive Brokers är en elektronisk mäklare som tillhandahåller en handelsplattform för anslutning till levande marknader med olika programmeringsspråk inklusive Python. Det ger tillgång till över 100 marknadsdestinationer över hela världen för ett brett utbud av elektroniskt handlade produkter, inklusive aktier, optioner, terminer, valutor, obligationer, CFD och medel. IB har inte bara en mycket konkurrenskraftig provision och marginalräntor utan har också ett mycket enkelt och användarvänligt gränssnitt. Här kommer vi att diskutera hur vi kan ansluta till IB med Python. Anslutning med IB med Python Det finns flera Python-bibliotek som kan användas för anslutning till levande marknader med IB, som nämns nedan är en toppfigur. Du måste först ha ett konto hos IB för att kunna utnyttja dessa bibliotek för att handla med riktiga pengar. Det är ett lättanvänt och flexibelt pythonbibliotek som kan användas för handel med Interactive Brokers. Det är ett omslag runt IBs API, vilket ger en väldigt enkel att använda lösning samtidigt som IBs komplexitet döljs. För att lära sig att använda detta bibliotek kan du kolla in följande länkar youtubewatchvCg3gejGX3Xk quantinstiblogimplement-python-in-interactive-brokers-api IBPy är ett annat pythonbibliotek som kan användas för att handla med Interactive Brokers. Detaljer om installation och användning av IBPy kan hittas här: quantinstiblogibpy-tutorial-implement-python-interactive-brokers-api Quantopian 8211 Python Trading Platform Quantopian är en python trading plattform som använder ett bibliotek Zipline (som nämnts ovan) för att utveckla handelsstrategier. Du kan ta dina strategier live och handla med riktiga pengar genom att integrera med IB med ditt Quantopian konto. Som nämnts ovan har varje bibliotek sina egna styrkor och svagheter. Baserat på strategins krav kan du välja det mest lämpliga biblioteket efter att ha vägt för och nackdelar. Titta på webinar på Automatiserad handel i Python och lär dig hur man skapar och genomför en kvantstrategi i Python. Relaterade inlägg:
No comments:
Post a Comment